国投瑞银中证500指数量化增强A净值上涨

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来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金10月12日讯国投瑞银中证指数量化增强型证券投资基金（简称：国投瑞银中证指数量化增强A，代码）公布最新净值，上涨2.68%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。

国投瑞银中证指数量化增强型证券投资基金成立于-08-01，业绩比较基准为“中证小盘指数(沪)*95.00%+银行活期存款*5.00%”。　　本基金成立以来收益87.98%，今年以来收益40.70%，近一月收益1.61%，近一年收益50.11%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为28.74%，近两年定投该基金的收益为50.78%，近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

基金经理为殷瑞飞，自年08月01日管理该基金，任职期内收益87.98%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贝达药业（持仓比例1.55%）、浦东金桥（持仓比例1.48%）、二三四五（持仓比例1.45%）、海航科技（持仓比例1.44%）、云铝股份（持仓比例1.44%）、江苏租赁（持仓比例1.40%）、招商南油（持仓比例1.27%）、沪硅产业（持仓比例1.23%）、玲珑轮胎（持仓比例1.20%）、新和成（持仓比例1.20%），合计占资金总资产的比例为13.66%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例1.54%）、酒钢宏兴（持仓比例1.44%）、江苏租赁（持仓比例1.42%）、康缘药业（持仓比例1.40%）、中兵红箭（持仓比例1.29%）、云铝股份（持仓比例1.19%）、玲珑轮胎（持仓比例1.18%）、中集集团（持仓比例1.15%）、塔牌集团（持仓比例1.14%）、招商南油（持仓比例1.12%），合计占资金总资产的比例为12.87%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年上半年受到新冠疫情的影响，全球资本市场波动剧烈，经济活动在停摆了接近2个月后又开启了重启键，各项经济数据在大幅下滑后出现缓慢回升，各国央行都实行了宽松的货币政策。

在宽松的货币政策和政府积极的财政政策之下，股票市场在经历恐慌下跌后表现良好，结构分化明显。受到疫情影响，带来新需求的医药、半导体，新能源、消费电子，免税等高景气行业表现突出，经济相关度较高的周期性行业表现较弱。

基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续稳健的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金A级份额净值为1.元，C级份额净值为1.元。本报告期A级份额净值增长率为16.86%，同期业绩比较基准收益率为10.84%；C级份额净值增长率为16.63%，同期业绩比较基准收益率为10.84%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

疫情对全球经济的影响会贯穿全年，在短期疫苗出台无望的背景下，全球范围内经济活动的重启和渐进式复苏是大概率事件，但是经济增长和居民消费重回疫情前的水平将会需要较长时间。随着疫情的趋势性缓和，全球央行在疫情爆发期快速短促的货币宽松也将有所调整，不过，宽松态势还会延续。经济重启的幅度加快会使得总供给的恢复超过总需求的改善，除非农产品因为极端因素带来系统性的短缺，通胀整体依然会维持低水平。